선물금융 나무위키
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주변에서 온통 한숨 소리만 들리는데도 옵션 시장은 번창 일로다. 옵션 시장의 총거래량은 2000년 1억9천3백만 계약에서 2001년 8억2천3백만 계약으로 급증하더니, 올해에는 10월까지 14억9천8백만 계약을 돌파했다. 양아무개씨(42)는 도박에 관한 한 천부적인 재능이 있다고 소문난 ‘꾼’이었다. 카지노에서 블랙잭을 해도 돈을 잃어본 적이 없는 양씨는 올해 초 우연히 주가지수 선물(증권거래소)에 빠져들었다. 쿠폰/포인트 사용에 따른 상품의 최종 결제 가격은 주문서에서 정확하게 확인하실 수 있습니다. 반면 기관투자가들은 선물에서는 60억원의 손실을 봤지만, 옵션에서 2059억원을 벌어들였다.
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이 경우 올라오던 옵션은 내려오던 옵션과 교차를 못하게 되지요. 옵션은 싸우다가 균형가격에 이른 후 누가 이기느냐에 따라 저가 대칭축 혹은 고가대칭축으로 갈라지게 됩니다. 일시적인 오류가 발생하여 페이지를 확인할 수 없습니다.서비스 이용에 불편을 드려 죄송합니다. 원유값이 이슈가 될 때에는 원유관련 선물을 금값이 이슈가 될 때에는 금 선물을 직접적으로 투자가 가능함.
권리를 행사하지 않는 경우 옵션 프리미엄이 옵션 매도자의 이익이 되는 것입니다. 이번에는 금은방 주인인 B가 100만 원에 금반지를 구입한 A에게 1년 뒤에 금반지를 120만 원에 되팔 수 있는 쿠폰을 단 돈 10만 원에 팔겠다고 말합니다. 만약 1년 뒤에 금반지 값이 150만 원이 된다면 A는 금은방 주인에게 120만 원에 금반지를 팔 권리를 행사하지 않을 것입니다. 시장 가격이 150만 원에 형성되어 있는데, 굳이 주인에게 팔면서 손해를 볼 이유가 없습니다. 그러나 금반지 값이 80만 원으로 떨어질 경우에는 쿠폰 값 10만 원을 제외하고도 30만 원의 이익을 거둘 수 있습니다. 콜옵션과 마찬가지로 옵션 매수자가 매도자가 지급하는 쿠폰 값 10만 원을 옵션 프리미엄이라고 합니다.
특히 증권사 등 기관은 옵션시장에서 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하는 '매도 스트랭글'전략을 활용, 높은 이익을 내고 있는 것으로 분석됐다. 개인들은 지난해에도 선물과 옵션에서 각각 1789억원, 6089억원 등 7878억원의 손해를 봤다. 특히 개인들은 적은 금액으로 레버리지 효과를 노릴수 있지만 만기가 지나면 지불한 프리미엄이 모두 사라지는 옵션매수 전략을 주로 사용, 옵션부문에서 손실이 컸던 것으로 분석됐다. 하나는 올라오던 옵션이 내려오던 옵션의 발목(저가)을 잡고 올라갈 수 있겠지요. 이 경우 올라오는 옵션이 상대 옵션을 교차(크로스)하고 올라갑니다.
투자자들이 옵션을 선물과 다른 옵션과 조합해 새로운 포지션을 만드는 이유는 차익거래를 위해서다. 콜옵션과 풋옵션, 선물 등의 사이에는 일정한 등식(풋콜패리티)이 성립하는데 이러한 등식이 성립하지 않을 때를 노려, 고평가된 것을 매도하고 저평가된 것을 매수함으로써 차익을 얻자는 것이다. 이들 포지션은 구성요소는 다르지만 기초자산의 가격변화에 따른 손익구조가 일정 포지션과 비슷한 모습을 나타낸다.
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거래 증권사에 따라 차이가 있을 수 있으니 세부 사항은 거래 증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 기초 자산의 소유없이 확정 가격변동폭에 따른 차액을 현금 결제하는 장외파생상품 거래입니다. 본인의 투자성향이 초고위험보다 낮은 경우에는 투자성향이 적합하지 않아 선물옵션 거래에 제약이 있을 수 있습니다.
파생상품시장 조기 개장은 주식시장 장 개시 초반 주가변동성을 완화하기 위한 조치다. 현재 코스피200선물 등 국내 파생상품시장은 1996년에 개설된 이후 기초자산이 거래되는 주식시장과 같은 시각에 개장하고 있다. 나중에 값이 오를 물건을 싸게 살 수 있는 권리를 가지고 있거나 나중에 값이 내리더라도 비싸게 팔 수 있는 권리를 가지고 있으면 된다.
콜옵션 매수란 미래에 물건을 살 수 있는 권리를 사는 것이고 콜옵션 매도란 미래에 물건을 살 수 있는 권리를 파는 것입니다. 풋옵션 매수란 미래에 물건을 팔 수 있는 권리를 사는 것이고 풋옵션 매도란 미래에 물건을 팔 수 있는 권리를 파는 것입니다. 선물의 수익 구조는 매수, 매도의 두 가지 포지션이 존재합니다.
옵션 만기가 다가오면 시장참여자들은 옵션과 연계된 주식매물의 규모를 따진다. 옵션과 주식의 가격차이를 노린 투자자가 만기때 옵션을 청산하면서 주식을 팔아치우기 때문이다. 따라서 선물가격이 전일종가보다 4%(코스닥선물은 6%) 이상 오르거나 내려 1분간 지속될 경우 프로그램 매매를 위한 주문은 5분간 지연된 뒤 체결된다. 이처럼 사이드카는 선물가격이 급등락할 때 5분간 프로그램 매매의 효력을 잃게 하고 매매체결을 지연시키는 제도다. 프로그램매매땐 이처럼 현물과 선물은 서로 상반된 포지션을 갖고 동시에 들고난다. 만약 어느 한 쪽만 매수ㆍ매도한 상태일 경우 울타리(헤지)가 무너져 리스크에 노출되기 때문이다.
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